Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)

Тест границ ARDL — это метод авторегрессионного распределенного лага, который проверяет наличие коинтеграционной (долгосрочной) связи между временными рядами, предложенный Песараном, Шином и Смитом в 2001 году. В отличие от процедуры Йохансена, он остается действительным независимо от того, являются ли переменные стационарными I(0), нестационарными I(1) или их смесью, и он более надежен, чем Йохансен, в малых выборках, примерно из 30–80 наблюдений.