Тест Бройша-Пагана на гетероскедастичность
Тест Бройша-Пагана, предложенный Тревором Бройшем и Адрианом Паганом в 1979 году, является тестом множителей Лагранжа на гетероскедастичность — условие, при котором дисперсия ошибок регрессии изменяется в зависимости от объясняющих переменных. Он работает путем регрессии квадратов остатков МНК на предполагаемые переменные и проверки того, объясняют ли они какую-либо часть вариации остатков, что сигнализирует о нарушении предположения о постоянстве дисперсии.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/breusch-pagan-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ сравнить
- Взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК)Статистика↔ сравнить
- Тест Уайта на гетероскедастичностьЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →