Асимметричная степенная ARCH (APARCH): Гибкое моделирование волатильности финансовых доходностей
Модель APARCH, представленная Дингом, Грейнджером и Энглом (Ding, Granger, and Engle, 1993) при изучении свойств долгосрочной памяти доходностей фондового рынка, расширяет семейство GARCH, допуская как степенное преобразование условной волатильности, так и асимметричную реакцию на положительные и отрицательные шоки. Модель включает в себя как частные случаи по меньшей мере семь известных спецификаций ARCH-типа, что делает ее унифицированной основой для моделирования волатильности в финансовой эконометрике.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Экспоненциальный GARCH (EGARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асимметричный GARCH)Эконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →