Оценщик GMM на панельных данных по методу Арельяно-Бонда
Оценщик GMM Арельяно-Бонда решает две основные проблемы динамических панельных моделей — индивидуальные фиксированные эффекты, коррелирующие с регрессорами, и эндогенность, вносимая лагированной зависимой переменной — путем взятия разностей первого порядка для устранения фиксированных эффектов, а затем использования лагированных уровней зависимой переменной в качестве внутренних инструментов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ сравнить
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Модель с фиксированными эффектами панелиЭконометрика↔ сравнить
- Модель случайных эффектов для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →