Панельный тест коинтеграции Энгла-Грейнджера
Тест на коинтеграцию Педрони расширяет классическую двухэтапную процедуру Энгла-Грейнджера на панельные данные, позволяя исследователям одновременно выявлять долгосрочные равновесные отношения между интегрированными переменными в различных поперечных единицах. Педрони (1999) разработал панельные статистики, которые объединяют информацию по единицам, допуская гетерогенную краткосрочную динамику и индивидуальные константы и тренды.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень ADF для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
- Тест границ ARDL для панельных данных (Panel ARDL Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
- Панельный тест Йохансена на коинтеграциюЭконометрика↔ сравнить
- Панельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →