Тест Фурье-Живота-Эндрюса на единичный корень
Тест Фурье-Живота-Эндрюса расширяет классический тест Живота-Эндрюса (1992) на единичный корень, заменяя резкие, единичные фиктивные переменные структурного разрыва аппроксимацией Фурье на низких частотах, что позволяет тесту учитывать плавные, постепенные и множественные неизвестные разрывы в уровне или тренде ряда.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест Фурье на единичный корень ADFЭконометрика↔ сравнить
- Тест Фурье KPSS на стационарность с плавными структурными сдвигамиЭконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень ADF с учетом структурного разрываЭконометрика↔ сравнить
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →