Нелинейная авторегрессионная (NAR) модель
Нелинейная AR-модель расширяет классическую авторегрессионную структуру, позволяя отображению прошлых значений на текущее значение следовать произвольной или переключающей режимы нелинейной функции. Основные семейства включают самовозбуждающуюся пороговую AR (SETAR), AR с плавной сменой режимов (STAR) и AR на основе нейронных сетей, каждое из которых отражает различные формы асимметрии, смены режимов или плавную нелинейную динамику в унивариатных временных рядах.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Авторегрессионная модель (AR)Эконометрика↔ compare
- Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ compare
- Нелинейная модель коррекции ошибок вектора (Nonlinear VECM)Эконометрика↔ compare
- Модель АР с структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →