Модель робастной векторной авторегрессии (Robust VAR)

Модель Robust VAR расширяет классическую структуру векторной авторегрессии, заменяя оценку методом наименьших квадратов на робастные оценки — такие как M-оценки или методы, основанные на медиане, — чтобы уменьшить влияние выбросов, структурных сдвигов и шоков с "тяжелыми хвостами", часто встречающихся во временных рядах финансовой и макроэкономической статистики.