Модель Фурье TGARCH
Модель Фурье TGARCH расширяет фреймворк Threshold GARCH путем встраивания тригонометрических членов Фурье в уравнение условной дисперсии для улавливания плавных, постепенных структурных сдвигов в динамике волатильности. Она совместно моделирует асимметричные эффекты рычага — где негативные шоки усиливают волатильность больше, чем позитивные шоки той же величины — и изменяющиеся во времени сдвиги в уровне, вызванные ненаблюдаемыми структурными изменениями.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-tgarch
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ сравнить
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ сравнить
- Фурье-EGARCH: моделирование волатильности с плавными структурными сдвигамиЭконометрика↔ сравнить
- Модель Фурье-GARCHЭконометрика↔ сравнить
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →