GMM Арельяно-Бонда с изменяющимися во времени параметрами
GMM Арельяно-Бонда с изменяющимися во времени параметрами (TVP-AB GMM) — это динамическая панельная оценка, которая расширяет классическую GMM-модель Арельяно-Бонда в разностях, позволяя коэффициентам регрессии изменяться во времени. Она учитывает как индивидуальные фиксированные эффекты, так и эндогенность запаздывающих зависимых переменных, а также структурные изменения и нестабильность параметров в течение выборочного периода.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ сравнить
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ сравнить
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Оценщик GMM на панельных данных по методу Арельяно-БондаЭконометрика↔ сравнить
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии с изменяющимися во времени параметрами (TVP-VAR)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →