Причинность по Тода-Ямамото с изменяющимися во времени параметрами
Тест причинности по Тода-Ямамото с изменяющимися во времени параметрами (TVP Toda-Yamamoto) объединяет расширенный подход VAR Тода и Ямамото (1995) — который обрабатывает возможно интегрированные или коинтегрированные ряды без предварительного тестирования на единичные корни — с изменяющимися во времени параметрами, позволяя причинно-следственным связям между переменными смещаться в разные периоды, а не оставаться фиксированными на протяжении всей выборки.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Тест на причинность по Грейнджеру Тода-ЯмамотоЭконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →