Модель EGARCH со структурными разрывами
Модель EGARCH со структурными разрывами объединяет экспоненциальную модель GARCH Нельсона с явным учетом одного или нескольких структурных разрывов в процессе волатильности. Позволяя параметрам отсечки и затухания уравнения логарифма дисперсии изменяться в обнаруженные даты разрывов, модель избегает ложного долгосрочного эффекта и завышенного затухания, которые стандартная модель EGARCH демонстрирует, когда данные содержат смены режимов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Эконометрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →