Тест CIPS — тест на единичный корень в панельных данных с учетом межсекционной корреляции

Тест CIPS, предложенный Pesaran (2007), является тестом на единичный корень второго поколения для панельных данных, в которых межсекционные единицы имеют общие ненаблюдаемые факторы, вызывающие межсекционную зависимость. Путем дополнения каждой индивидуальной регрессии ADF средними по сечениям и их лагами, тест CIPS учитывает эту зависимость и обеспечивает надежные выводы там, где тесты первого поколения, такие как оригинальный тест IPS, дают сбой. Он широко применяется в макроэкономических и финансовых панелях, где шоки распространяются между странами или регионами.