Тест на стационарность KPSS
Тест KPSS, предложенный Квятковски, Филлипсом, Шмидтом и Шином в 1992 году, проверяет нулевую гипотезу о стационарности ряда против альтернативы о наличии единичного корня — в противоположность тестам ADF и Филлипса-Перрона. Перенося бремя доказательства, он предназначен для использования наряду с тестами на единичный корень, чтобы они могли подтверждать друг друга и выявлять неоднозначные, пограничные случаи.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 4
Источники
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/kpss-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)Эконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →