Модель авторегрессионного распределенного лага с панельными нелинейными данными (Panel NARDL)
Panel NARDL расширяет модель NARDL для временных рядов Синга, Ю и Гринвуд-Ниммо (2014) на данные панелей, позволяя исследователям одновременно выявлять асимметричные долгосрочные и краткосрочные взаимосвязи между переменными в различных поперечных сечениях. Разлагая регрессор на положительные и отрицательные частичные суммы, модель проверяет, оказывают ли увеличение и уменьшение объясняющей переменной различное влияние на результат.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ compare
- Тесты на коинтеграцию в панельных данных (Педрони, Као, Вестерлунд)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Панельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →