Панельный DF-GLS
Панельный DF-GLS расширяет тест на единичные корни GLS Эллиотта, Ротенберга и Стока (1996) на панельные данные, объединяя информацию поперечных сечений и временных рядов для проверки наличия единичных корней в переменных. Представленный Хадри и коллегами (2005), он более мощный, чем стандартные панельные тесты на единичные корни (IPS, LLC), благодаря своему подходу к детрендированию методом наименьших квадратов (GLS). Этот тест необходим для установления стационарности перед построением моделей коинтеграции или динамических панельных моделей.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Кросс-секционный ARDLЭконометрика↔ compare
- Тест на коинтеграцию МакиЭконометрика↔ compare
- Панельный тест KSSЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →