Модель динамических панельных данных со структурными сдвигами
Модель динамических панельных данных со структурными сдвигами расширяет стандартную динамическую панельную структуру, позволяя коэффициентам регрессии или авторегрессионному параметру сдвигаться в одну или несколько неизвестных дат разрыва. Она объединяет оценку динамических панелей на основе GMM с формальными тестами структурных изменений, позволяя исследователям изучать, как экономические отношения развиваются в различных режимах, контролируя при этом ненаблюдаемую индивидуальную гетерогенность и эндогенность лагированной зависимой переменной.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ compare
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ compare
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ compare
- Панельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Эконометрика↔ compare
- Анализ панельных данных со структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →