Структурный разрыв TGARCH (Threshold GARCH с структурными разрывами)
Структурный разрыв TGARCH расширяет модель Threshold GARCH (GJR-GARCH) для учета дискретных, постоянных сдвигов в процессе волатильности. Обнаруживая структурные разрывы и включая их — либо в виде межрежимных констант, либо фиктивных переменных — модель отделяет истинную персистентность волатильности от ложной, вызванной игнорируемыми изменениями режима, и сохраняет асимметричный эффект рычага, характеризующий данные доходности акций и финансовых инструментов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →