Модель AR с Фурье-членами
Модель AR с Фурье-членами расширяет стандартную авторегрессионную спецификацию путем добавления тригонометрических (синусных и косинусных) членов к детерминированной компоненте. Это позволяет модели улавливать плавные, постепенные сдвиги в среднем или тренде временного ряда без необходимости для исследователя явно определять или подсчитывать точки структурных разрывов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-ar-model
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Авторегрессионная модель (AR)Эконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемЭконометрика↔ сравнить
- Векторная модель коррекции ошибок Фурье (Fourier VECM)Эконометрика↔ сравнить
- Модель АР с структурными сдвигамиЭконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →