Векторная авторегрессия с время-меняющимися параметрами (TVP-VAR)

TVP-VAR — это байесовская многомерная модель временных рядов, в которой допускается непрерывная эволюция как коэффициентов VAR, так и ковариационной матрицы шоков в виде случайных блужданий. Модель, предложенная Primiceri (2005) для изучения трансмиссии денежно-кредитной политики США, позволяет учитывать структурные изменения и сдвиги режимов без предварительного знания о времени их возникновения, что делает ее незаменимой для макроэкономики, финансов и любых ситуаций, где предполагается нестабильность экономических взаимосвязей во времени.