Тест Чау на структурный сдвиг
Тест Чау, предложенный Грегори Чау в 1960 году, проверяет, одинаковы ли коэффициенты линейной регрессии в двух подвыборках, то есть происходит ли структурный сдвиг в известной точке, такой как изменение политики, кризис или смена режима. Он сравнивает качество подгонки одной объединенной регрессии с совокупным качеством подгонки двух отдельных регрессий; значительное улучшение при разделении указывает на то, что взаимосвязь различается между двумя периодами или группами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Множественная линейная регрессияСтатистика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →