Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)

ARIMA — это унивариантная модель прогнозирования временных рядов, которая объединяет авторегрессионные, интегрированные (разностные) и скользящие средние компоненты для прогнозирования одной непрерывной серии на основе её собственного прошлого. Это центральный элемент методологии Бокса-Дженкинса, изложенной в работе Box, Jenkins, Reinsel & Ljung "Time Series Analysis" (5-е изд., 2015).