Разностный GMM с изменяющимися во времени параметрами
Разностный GMM с изменяющимися во времени параметрами (Time-Varying Parameter Difference GMM, TVP-difference GMM) сочетает в себе оценку GMM по первым разностям Арельяно-Бонда для динамических панелей с использованием подхода пространства состояний или локального сглаживания, что позволяет коэффициентам регрессии изменяться во времени. Он позволяет учитывать эндогенность и запаздывающие зависимые переменные, ослабляя при этом предположение о том, что структурные взаимосвязи остаются постоянными на протяжении всех периодов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ сравнить
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
- Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →