Робастный тест Живота-Эндрюса
Робастный тест Живота-Эндрюса является расширением классического теста на единичный корень Живота-Эндрюса (1992) и обеспечивает надежные выводы при наличии гетероскедастичности или ненормальности ошибок. Он проверяет, имеет ли временной ряд единичный корень, одновременно эндогенно идентифицируя один структурный разрыв в уровне, тренде или обоих, без необходимости предварительного указания исследователем даты разрыва.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест Бай-Перрона на множественные структурные сдвигиЭконометрика↔ сравнить
- Lee-Strazicich TestЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень Ламсдейна-Папелла с двумя структурными разрывамиЭконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень Живота-Эндрюса с одним структурным разрывомЭконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →