Тест асимметричной причинности Хатеми-Дж
Тест асимметричной причинности Хатеми-Дж, предложенный Абдулнассером Хатеми-Дж в 2012 году, расширяет рамки причинности по Грейнджеру, позволяя причинно-следственным связям между положительными и отрицательными компонентами интегрированных временных рядов различаться. Разлагая каждый ряд на кумулятивные положительные и отрицательные частичные суммы и встраивая подход Тода-Ямамото в векторную авторегрессию (VAR), тест позволяет исследователям различать, обусловливают ли положительные шоки, отрицательные шоки или оба типа шоков причинность между экономическими переменными.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию Хатэми-Дж с двумя структурными сдвигамиЭконометрика↔ сравнить
- Тест на причинность по Грейнджеру Тода-ЯмамотоЭконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →