Панельная векторная авторегрессия (Panel VAR)
Panel VAR расширяет модель векторной авторегрессии на панельные данные, моделируя динамические взаимодействия между несколькими переменными при контроле гетерогенности между единицами с помощью фиксированных эффектов. Она была представлена Хольц-Икином, Ньюи и Розеном в 1988 году и позволяет получать импульсно-переходные функции и разложения дисперсии на панельном уровне.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →