Нелинейный разностный GMM
Нелинейный разностный GMM (обобщенный метод моментов) расширяет оценку разностного GMM Арельяно-Бонда на модели, где структурная связь между результатом и его предикторами является по своей природе нелинейной. Путем первого дифференцирования для устранения индивидуальных фиксированных эффектов и последующего применения условий моментов GMM с запаздывающими уровнями в качестве инструментов, он последовательно оценивает параметры в динамических панельных моделях без требования линейной функциональной формы.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Эконометрика↔ compare
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ compare
- Метод инструментальных переменных (ИП) для причинно-следственного выводаЭкономика здравоохранения↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)Эконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →