Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)

Метод наименьших квадратов в два этапа (2SLS) — это двухэтапный инструментальный метод оценки, который устраняет эндогенность, то есть ситуацию, когда регрессор коррелирует с членом ошибки. На первом этапе эндогенный регрессор предсказывается с помощью инструментальных переменных, а на втором этапе структурное уравнение оценивается с использованием этих прогнозов. Это центральный инструмент прикладной эконометрики, описанный в учебных пособиях, таких как Angrist and Pischke (2009).