Тест на коинтеграцию Энгла-Грейнджера с структурным разрывом
Тест на коинтеграцию Энгла-Грейнджера с структурным разрывом, наиболее часто реализуемый с помощью процедуры Грегори-Хансена (1996), расширяет классический двухшаговый тест Энгла-Грейнджера, позволяя учитывать один неизвестный структурный разрыв в долгосрочной коинтеграционной зависимости. Он проверяет, разделяют ли две или более интегрированные временные ряды общий стохастический тренд, даже если эта зависимость могла измениться в какой-то момент выборки.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеФинансы↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →