Нелинейный GMM-оценитель Арреллано — Бонда для динамических панельных данных

Нелинейный GMM-оценитель Арреллано — Бонда расширяет классическую модель GMM-оценителя Арреллано — Бонда на основе разностей для панельных моделей, где условное среднее является нелинейной функцией параметров или переменных. Он использует лаги зависимой переменной в уровнях в качестве инструментов после первого дифференцирования для устранения индивидуальных фиксированных эффектов, обеспечивая согласованные оценки в коротких динамических панелях с нелинейными спецификациями, такими как счетные, длительные или мультипликативные модели.