Метод обобщенных наименьших квадратов с изменяющимися во времени параметрами (TVP-GLS)

Метод обобщенных наименьших квадратов (GLS) с изменяющимися во времени параметрами расширяет стандартный GLS на случаи, когда коэффициенты регрессии не являются фиксированными константами, а изменяются во времени согласно стохастическому процессу. Встраивая модель в рамочную структуру пространства состояний и применяя коррекции GLS для несферических ошибок, метод позволяет улавливать структурные изменения, сдвиги режимов и постепенно дрейфующие зависимости во временных рядах.