Байесовский тест на единичный корень ADF
Байесовский расширенный тест Дики-Фуллера (BADF) переформулирует классический тест ADF в рамках байесовской парадигмы. Вместо вычисления частотного p-значения он количественно оценивает свидетельства в пользу или против единичного корня путем сравнения апостериорных вероятностей или байесовских факторов при нулевой гипотезе (единичный корень) и альтернативной гипотезе (стационарность), включая априорные убеждения об авторегрессионном параметре.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Байесовский ARDL-тест на коинтеграциюЭконометрика↔ compare
- Модель Байесовского векторного авторегрессионного анализа (BVAR)Эконометрика↔ compare
- Байесовская модель векторной коррекции ошибок (Bayesian VECM)Эконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →