Модель скользящего среднего (MA)
Модель скользящего среднего порядка q — обозначаемая как MA(q) — выражает текущее значение временного ряда как линейную комбинацию текущих и прошлых случайных шоков (инноваций). В отличие от модели AR, которая использует лагированные значения самого ряда, модель MA использует лагированные ошибки, что делает ее хорошо подходящей для улавливания кратковременных возмущений, которые рассеиваются в течение q периодов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Авторегрессионная модель (AR)Эконометрика↔ compare
- Модель SARIMAЭконометрика↔ compare
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →