Байесовская модель EGARCH
Байесовская модель EGARCH объединяет спецификацию экспоненциальной GARCH (EGARCH) Нельсона (1991) — которая моделирует логарифм условной дисперсии и учитывает эффект рычага — с байесовским апостериорным выводом с помощью цепей Маркова Монте-Карло (MCMC). Это позволяет полностью квантифицировать неопределенность всех параметров волатильности, включая коэффициент асимметрии, без необходимости нормальности оценок при больших выборках.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bayesian-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Эконометрика↔ compare
- Байесовская динамическая условная корреляция GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Эконометрика↔ compare
- Байесовская модель GARCHЭконометрика↔ compare
- Байесовский TGARCH (Threshold GARCH с Байесовской оценкой)Эконометрика↔ compare
- Модель Байесовского векторного авторегрессионного анализа (BVAR)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →