Тест на коинтеграцию Энгла-Грэнджера
Двухшаговый метод Энгла-Грэнджера проверяет, имеют ли две или более нестационарные временные ряды порядка I(1) общий стохастический тренд, то есть является ли их линейная комбинация стационарной. Если коинтеграция подтверждена, может быть оценена модель коррекции ошибок (ECM), чтобы уловить как краткосрочную динамику, так и корректировку долгосрочного равновесия.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 7
Источники
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →