ScholarGate
Ассистент
Regression modelEconometrics / time series

Robust System GMM

Robust System GMM — это двухшаговая оценка панельных данных, которая объединяет разностные и уровневые моментные условия Blundell and Bond (1998) с коррекцией конечной выборки Windmeijer (2005) для двухшаговой дисперсии, обеспечивая достоверные выводы даже в коротких панелях с персистентной зависимой переменной, индивидуальными фиксированными эффектами и потенциально эндогенными регрессорами.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Источники

  1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  2. Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-system-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Упоминается в

ScholarGateRobust System GMM (Robust System Generalized Method of Moments Estimator). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-system-gmm · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026