Robust System GMM
Robust System GMM — это двухшаговая оценка панельных данных, которая объединяет разностные и уровневые моментные условия Blundell and Bond (1998) с коррекцией конечной выборки Windmeijer (2005) для двухшаговой дисперсии, обеспечивая достоверные выводы даже в коротких панелях с персистентной зависимой переменной, индивидуальными фиксированными эффектами и потенциально эндогенными регрессорами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Эконометрика↔ compare
- Разностный GMM (оценщик АрреланоЭконометрика↔ compare
- Метод инструментальных переменных (ИП) для причинно-следственного выводаЭкономика здравоохранения↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →