Модель скользящего среднего (MA) со структурным разрывом
Модель временного ряда скользящего среднего (MA), дополненная для учета одного или нескольких структурных разрывов — резких сдвигов в среднем значении, дисперсии или коэффициентах MA, происходящих в известные или неизвестные даты разрыва. Игнорирование структурных разрывов в процессе MA увеличивает ошибки прогнозирования и искажает выводы о динамике ошибок.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель скользящего среднего (MA)Эконометрика↔ compare
- Модель АР с структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- ARIMA-модель со структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →