Condition Index — Диагностика коллинеарности по Бельсли

Condition Index, предложенный Бельсли, Ку и Велшем (Belsley, Kuh, and Welsch, 1980), представляет собой скалярную меру, полученную из сингулярного разложения масштабированной матрицы регрессоров. Он количественно определяет степень почти линейной зависимости между предикторами в регрессии методом наименьших квадратов, позволяя аналитикам выявлять коллинеарность, которая увеличивает дисперсию коэффициентов и дестабилизирует оценки параметров. Широко используется в экономике, социальных науках и биомедицинских исследованиях везде, где применяется регрессия методом наименьших квадратов.