Тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный корень
Тест Филлипса-Перрона, предложенный Питером Филлипсом и Пьером Перроном в 1988 году, проверяет наличие единичного корня во временном ряду, подобно расширенному тесту Дики-Фуллера, но непараметрически корректирует автокорреляцию и гетероскедастичность ошибок, а не путем добавления запаздывающих разностей. Он выполняет простую регрессию Дики-Фуллера, а затем корректирует тестовую статистику с использованием оценки долгосрочной дисперсии, так что практикующему специалисту не нужно выбирать длину лага для самой регрессии.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)Эконометрика↔ compare
- Тест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Эконометрика↔ compare
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →