Модель ARMA с Фурье-членами
Модель ARMA с Фурье-членами расширяет классическую структуру авторегрессионного скользящего среднего (ARMA) низкочастотными Фурье-членами (синусами и косинусами) для улавливания плавных, постепенных сдвигов в среднем уровне или тренде временного ряда. В отличие от подходов с использованием фиктивных переменных, она не требует предварительного знания о моменте структурного изменения, аппроксимируя изменение гибкими тригонометрическими функциями.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Тест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемЭконометрика↔ compare
- Модель Фурье-ВАРЭконометрика↔ compare
- Нелинейная модель ARMA (NARMA)Эконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →