ScholarGate
Ассистент
Regression modelEconometrics / time series

Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)

Модель ARIMA(p,d,q) является стандартным рабочим инструментом для прогнозирования одномерных временных рядов. Она объединяет авторегрессионные члены (прошлые значения), дифференцирование для достижения стационарности и члены скользящей средней (прошлые шоки) в единую линейную структуру. Разработанная Боксом и Дженкинсом (1970), она остается одной из наиболее широко применяемых моделей в эконометрике и прикладной статистике.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)
Модель ARMA (авторегресс…Расширенный тест Дики-Фу…Авторегрессионная модель…Модель скользящего средн…Модель SARIMAВекторная авторегрессия…Модель ARCH (авторегресс…Bayesian ARIMA ModelБайесовская модель ARMAМодель Байесовского скол…

+33 more

Источники

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Упоминается в

Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньАвторегрессионная модель (AR)Bayesian ARIMA ModelБайесовская модель ARMAМодель Байесовского скользящего среднего (MA)Модель Байесовской SARIMAМодель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераМодель AR с Фурье-членамиМодель Фурье-ARIMAМодель ARMA с Фурье-членамиМодель Фурье скользящего среднего (Fourier MA)Модель Фурье SARIMAТест причинности по ГрейнджеруМодель скользящего среднего (MA)Нелинейная авторегрессионная (NAR) модельНелинейная модель ARIMAНелинейная модель GARCHНелинейная модель SARIMAПанельная модель ARIMAМодель Панельной SARIMAТест Филлипса-Перрона на единичный кореньРобастная авторегрессионная модельРобастная модель ARIMAРобастная модель ARMAРобастная модель скользящего среднего (MA)Робастная модель SARIMAМодель SARIMAARIMA-модель со структурными сдвигамиМодель скользящего среднего (MA) со структурным разрывомСтруктурный разрыв NARDLOLS со структурными разрывамиМодель SARIMA со структурными разрывамиМодель TGARCH (Threshold GARCH)Авторегрессионная модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-AR)Модель ARIMA с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARIMA)SARIMA-модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-SARIMA)Тест причинности Тода-ЯмамотоВекторная авторегрессия (VAR)Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрыв

Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/arima-model · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026