Пороговая панельная векторная авторегрессия (Threshold Panel VAR)

Модель пороговой панельной векторной авторегрессии (Threshold Panel VAR) расширяет стандартную структуру векторной авторегрессии для учета поведения с переключением режимов, при котором взаимосвязи изменяются, когда пороговая переменная пересекает критический уровень. Предложенная Hansen (1996) и примененная к панелям Caner и Hansen (2001), она позволяет использовать различные динамические взаимосвязи между режимами (например, периоды роста по сравнению с рецессиями), используя при этом перекрестную размерность панельных данных. Эта нелинейная структура позволяет улавливать зависящие от состояния эффекты политики и экономические механизмы.