Тест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)
Тест на коинтеграцию проверяет, имеют ли нестационарные временные ряды, каждый из которых содержит единичный корень, стабильную долгосрочную равновесную взаимосвязь. Одноуравневый остаточный подход был представлен Энглом и Грейнджером (1987), а системный ранговый подход — Йохансеном (1988).
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 4
Источники
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/cointegration-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ сравнить
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →