Тест Рамсея RESET для функциональной формы
Тест Рамсея RESET (Regression Equation Specification Error Test), предложенный Джеймсом Рамсеем в 1969 году, является общим тестом на неверную спецификацию функциональной формы в линейной регрессии — на пропущенные нелинейные зависимости между откликом и регрессорами. Он добавляет степени прогнозируемых значений в модель и проверяет, значительно ли они улучшают подгонку; если да, то исходная линейная спецификация оставила необъясненной систематическую структуру.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/ramsey-reset-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Множественная линейная регрессияСтатистика↔ сравнить
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ сравнить
- Полиномиальная регрессияСтатистика↔ сравнить
- Тест Уайта на гетероскедастичностьЭконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →