Нелинейный тест на единичный корень ADF (тест KSS)
Нелинейный тест на единичный корень ADF, наиболее ярко реализованный Капетаниосом, Шином и Снеллом (2003), расширяет классический тест augmented Dickey-Fuller для обнаружения возвратности к среднему, которая происходит через экспоненциальный авторегрессионный процесс с гладким переходом (ESTAR). Он проверяет нулевую гипотезу о единичном корне против нелинейной стационарной альтернативы, улавливая динамику корректировки, которую стандартный линейный тест ADF упускает.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Нелинейный ARDL (NARDL) граничный тестЭконометрика↔ compare
- Нелинейный тест KPSSЭконометрика↔ compare
- Нелинейная модель коррекции ошибок вектора (Nonlinear VECM)Эконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →