Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный корень
Расширенный тест Дики-Фуллера является стандартной процедурой для определения наличия единичного корня в унивариантном временном ряду, то есть является ли ряд нестационарным. Он расширяет оригинальный тест Дики-Фуллера, включая лаговые разностные члены, которые поглощают сериальную корреляцию в остатках, что делает тест применимым для широкого спектра временных рядов, встречающихся в экономике и финансах.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
+ ещё 17
Источники
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ сравнить
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →