Модель с фиксированными эффектами и структурными сдвигами
Модель с фиксированными эффектами и структурными сдвигами расширяет стандартный внутригрупповой (FE) панельный оценщик, позволяя коэффициентам наклона изменяться в одну или несколько обнаруженных дат сдвига. Ненаблюдаемая постоянная по времени неоднородность каждой единицы по-прежнему устраняется путем вычитания среднего, но для каждого подпериода оцениваются отдельные режимы коэффициентов, что отражает сдвиги в политике, кризисы или технологические переходы, которые в противном случае исказили бы оценку FE в одном режиме.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель с фиксированными эффектамиЭконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами панелиЭконометрика↔ compare
- Тест Хаусмана для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Анализ панельных данных со структурными сдвигамиЭконометрика↔ compare
- Модель случайных эффектов со структурными разрывамиЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →