Глобальная ВАР (GVAR)
Глобальная ВАР (GVAR) — это крупномасштабная макроэкономическая модель, связывающая множество стран (или регионов) через торговые и финансовые каналы, позволяющая шокам в одной стране распространяться по глобальной системе. Представленная Песараном и др. (2004), она решает проблему проклятия размерности в международных моделях ВАР путем оценки страновых ВАР, обусловленных внешними переменными, а затем решения системы, связывающей все страны. Этот подход неоценим для анализа глобальных переливов и международной координации политики.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Панельная модель VARXЭконометрика↔ compare
- Пороговая панельная векторная авторегрессия (Threshold Panel VAR)Эконометрика↔ compare
- TVP-FAVARЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →