Динамическая панельная модель
Динамическая панельная модель расширяет стандартную панельную регрессию, включая одно или несколько лаговых значений зависимой переменной в качестве регрессоров. Поскольку прошлые значения непосредственно предсказывают текущие, модель улавливает динамику устойчивости и корректировки, но также создает корреляцию между лагированной зависимой переменной и индивидуальным фиксированным эффектом, что делает ОНК и стандартные оценки с фиксированными эффектами несостоятельными. Подходы на основе Обобщенного метода моментов (ОММ), разработанные Ареллано-Бондом и Бланделлом-Бондом, решают эту проблему.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ compare
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами панелиЭконометрика↔ compare
- Модель случайных эффектов для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →