Системный ОММ с изменяющимися во времени параметрами
Системный обобщенный метод моментов (ОММ) с изменяющимися во времени параметрами (Time-Varying Parameter System GMM) расширяет оценку системного ОММ Бланделла-Бонда, позволяя регрессионным коэффициентам меняться со временем. Комбинируя коррекцию динамической эндогенности на основе инструментов с изменяющейся во времени структурой коэффициентов, метод улавливает как устойчивость запаздывающей зависимой переменной, так и структурные сдвиги во влиянии регрессоров в разные периоды.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуЭконометрика↔ сравнить
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Динамическая панельная модельЭконометрика↔ сравнить
- Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Эконометрика↔ сравнить
- GMM Арельяно-Бонда с изменяющимися во времени параметрамиЭконометрика↔ сравнить
- Разностный GMM с изменяющимися во времени параметрамиЭконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →